444 浏览第四章 数据描述与预处理
4.1 数据来源与说明
4.1.1 数据选取标准
4.1.2 数据基本特征分析
4.2 数据预处理
4.2.1 缺失值处理
4.2.2 异常值处理
4.3 平稳性检验
4.3.1 单位根检验
4.3.2 差分处理
第五章 金融时间序列波动性模型的建立
5.1 模型识别与建立
5.1.1 模型识别方法
5.1.2 模型阶数确定
5.2 模型参数估计
5.2.1 极大似然估计法
5.2.2 参数显著性检验
5.3 模型检验与诊断
5.3.1 残差分析
5.3.2 异常点检验
第六章 模型应用与预测
6.1 波动性预测
6.1.1 短期预测分析
6.1.2 中长期预测分析
6.2 预测结果评价
6.2.1 预测准确性评估
6.2.2 预测效果分析
6.3 模型比较与选择
6.3.1 不同模型的比较
6.3.2 最优模型的确定
第七章 实证分析
7.1 案例选择
7.1.1 市场指数的选取
7.1.2 分析期间的确定
7.2 实证结果
7.2.1 模型建立过程
7.2.2 预测结果展示
7.3 结果讨论
7.3.1 结果解读
7.3.2 政策含义
第八章 结论与展望
8.1 研究结论
8.1.1 主要发现
8.1.2 理论与实践意义
8.2 研究不足
8.2.1 数据方面的限制
8.2.2 模型方面的局限
8.3 未来研究方向
8.3.1 模型改进建议
8.3.2 拓展研究领域
参考文献
